MACD-Histogramm MACD-Histogramm Einführung Das 1986 von Thomas Aspray entwickelte MACD-Histogramm misst den Abstand zwischen MACD und dessen Signalleitung (9-Tage-EMA von MACD). Wie MACD ist auch das MACD-Histogramm ein Oszillator, der oberhalb und unterhalb der Nulllinie schwankt. Aspray entwickelte das MACD-Histogramm, um Signalleitungsübergänge in MACD vorwegzunehmen. Da MACD gleitende Mittelwerte und gleitende Mittelwerte verwendet, können Signallinienübergänge spät kommen und das Belohnungs-Risiko-Verhältnis eines Handels beeinflussen. Bullische oder bärische Divergenzen im MACD-Histogramm können Chartisten auf einen bevorstehenden Signalleitungsübergang im MACD aufmerksam machen. Siehe unsere Chart School Artikel für mehr über MACD. Berechnung Standard MACD ist die 12-Tage exponentielle Moving Average (EMA) weniger als die 26-Tage-EMA. Abschließende Preise werden verwendet, um die gleitenden Durchschnitte zu bilden, also MACD. Eine 9-Tage-EMA von MACD ist entlang der Seite aufgetragen, um als Signalleitung zu dienen, um die Windungen in der Anzeige zu identifizieren. Das MACD-Histogramm repräsentiert die Differenz zwischen MACD und seiner 9-Tage-EMA, der Signalleitung. Das Histogramm ist positiv, wenn MACD über seinem 9-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA liegt. Vier Schritte entfernt Das MACD-Histogramm ist ein Indikator für eine Anzeige. In der Tat ist MACD auch ein Indikator für einen Indikator. Das bedeutet, dass das MACD-Histogramm vier Schritte vom Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers entfernt ist. Mit anderen Worten, es ist die vierte Ableitung des Preises. MACD-Signalleitung (9-Tage-EMA von MACD) Vierte Ableitung: MACD-Histogramm (MACD-Histogramm) Weniger MACD Signal Linie) Die Basis für diese Anzeige ist die security039s Preis. Es dauert vier Schritte, um vom tatsächlichen Preis zum MACD-Histogramm zu gelangen. Sprechen Sie über die Massage der Daten. Während nicht unbedingt eine schlechte Sache, sollten Chartisten dies im Auge behalten, wenn die Analyse der MACD-Histogramm. Es ist ein Indikator für einen Indikator. Daher ist es entworfen, um Signale in MACD zu antizipieren, die wiederum dazu ausgelegt sind, Änderungen des Preisimpulses des zugrunde liegenden Wertpapiers zu identifizieren. Interpretation Wie bei MACD ist das MACD-Histogramm auch konzipiert, um Konvergenz, Divergenz und Crossover zu identifizieren. Das MACD-Histogramm misst jedoch den Abstand zwischen MACD und dessen Signalleitung. Das Histogramm ist positiv, wenn MACD über seiner Signalleitung liegt. Positive Werte erhöhen sich, wenn MACD von seiner Signalleitung (nach oben) weiter divergiert. Positive Werte sinken, wenn MACD und dessen Signalleitung konvergieren. Das MACD-Histogramm kreuzt die Nulllinie, wenn MACD unter seiner Signalleitung kreuzt. Die Anzeige ist negativ, wenn MACD unterhalb seiner Signalleitung liegt. Negative Werte erhöhen sich, wenn MACD weiter von seiner Signalleitung (nach unten) abweicht. Umgekehrt nehmen negative Werte ab, wenn MACD auf seiner Signalleitung konvergiert. Diagramm 1 zeigt Darden Restaurants (DRI) mit MACD und das MACD-Histogramm. Eine bärige Signalleitung Crossover trat Ende September und dies wiederum das MACD-Histogramm negativ. Ein bullish Signalleitung Crossover trat Anfang Dezember und dies wiederum das MACD-Histogramm positiv den Rest des Monats. Es gab eine Periode der Divergenz, während sich MACD von seiner Signalleitung (grüne Linie) und einer Periode der Konvergenz weiter bewegte, während sich MACD näher zu seiner Signalleitung (rote Linie) bewegte. Peak-Trough-Divergenz Das MACD-Histogramm misst Signalleitungsübergänge in MACD, indem es bullische und bärische Divergenzen bildet. Diese Divergenzen signalisieren, dass MACD auf seiner Signalleitung konvergiert und für ein Kreuz reif sein könnte. Es gibt zwei Arten von Divergenzen: Peak-trough und schräg. Eine Peak-Trough-Divergenz bildet sich mit zwei Peaks oder zwei Mulden im MACD-Histogramm. Eine peak-trough bullische Divergenz bildet sich, wenn MACD einen niedrigeren Tiefpunkt und das MACD-Histogramm schmiedet ein höheres Tief. Gut definierte Mulden sind wichtig für die Robustheit einer Peak-Trough-Divergenz. Abbildung 2 zeigt Caterpillar mit einer bullishen Divergenz im MACD-Histogramm. Beachten Sie, dass MACD zu einem niedrigeren Tief im Juni-Juli bewegt, aber das MACD-Histogramm gebildet ein höheres Tief (Trog). Es gibt zwei verschiedene Mulden. Diese zinsbullische Divergenz forderte die bullische Signallinie Crossover Mitte Juli und eine große Rallye. Diagramm 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit einer bärischen Divergenz im August-September 2009. MACD bewegte sich zu einem neuen Hoch im September, aber das MACD-Histogramm bildete eine niedrigere Höhe. Man beachte, dass es zwei definitive Peaks (höher) mit einem Dip zwischen dem MACD-Histogramm (rote Linie) gibt. Die anschliessende Baisse-Signalleitung zeigte einen scharfen Rückgang der Aktie. Schräge Divergenz Wie der Name schon andeutet, bilden sich schräge Divergenzen ohne genau definierte Spitzen oder Mulden. Anstelle von zwei Reaktionshöhen gibt es einfach eine schräge Tiefe, wenn sich das MACD-Histogramm zur Nulllinie bewegt. Diese Neigung zur Nulllinie reflektiert eine Konvergenz zwischen MACD und ihrer Signalleitung. Mit anderen Worten, sie kommen immer näher. Momentum zeigt Stärke, wenn sich MACD von seiner Signalleitung entfernt und das MACD-Histogramm expandiert. Das Momentum schwächt, wenn MACD sich näher an seine Signalleitung bewegt und das MACD-Histogramm kontrahiert. Contracting MACD-Histogramm ist der erste Schritt zu einem Signal-Crossover. Abbildung 4 zeigt Boeing mit einer klassischen schrägen Divergenz im MACD-Histogramm. MACD bewegte sich im Juni 2009 scharf nach der Baisse-Signalleitung. MACD bewegte sich Mitte Juli zu einem neuen Tief, doch das MACD-Histogramm hielt gut über seinem früheren Tiefstand. Tatsächlich schlug das MACD-Histogramm gegen Ende Juni zu und bildete eine zinsbullische Divergenz. Die dicken roten Linien zeigen den Abstand zwischen MACD und dessen Signalleitung. Es ist manchmal schwer, Abstand auf dem Diagramm zu messen, so dass diese Linien den Unterschied zwischen dem 26. Juni und dem 8. Juli hervorheben. Diese schräge Divergenz forderte die bullische Signallinie Crossover Mitte Juli und einen scharfen Fortschritt in der Aktie. Diagramm 5 zeigt Disney (DIS) mit einer bärischen schrägen Divergenz im Mai 2008. Beachten Sie, wie MACD zu einem neuen Hoch am 16. Mai fortgesetzt, aber das MACD-Histogramm erreichte am 8. Mai und bildete eine schräge Divergenz. Der Fortschritt im MACD verliert an Schwung und der Indikator bewegt sich unterhalb seiner Signalleitung, um einen scharfen Rückgang der Aktie vorherzusagen. Dieses Diagramm zeigt auch eine schöne bullishe Divergenz im März-April. Schlussfolgerungen Das MACD-Histogramm ist ein Indikator zur Signalisierung von Signalweichen in MACD. Durch diese Erweiterung ist es als Frühwarnsystem für diese Signalleitungsübergänge ausgelegt, die die häufigsten MACD-Signale darstellen. Divergenzen im MACD-Histogramm können verwendet werden, um Signalleitungsübergänge zu filtern, wodurch die Anzahl der Signale reduziert wird. Auch bei einem Filter ist die Robustheit von MACD-Histogramm-Divergenzen nach wie vor ein Thema. Kurze und flache Divergenzen sind viel häufiger als lange und große Divergenzen. Mit anderen Worten, Divergenzen, die sich über ein paar Tage mit flachen Bewegungen entwickeln, sind im Allgemeinen weniger robust als Divergenzen, die sich über ein paar Wochen mit ausgeprägteren Bewegungen entwickeln. Die Signal-Crossover bietet die ultimative Bestätigung, aber aggressive Händler können versuchen, die Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis zu verbessern, indem sie ihre Bewegung kurz vor dem Crossover. Dies ist, wenn das MACD-Histogramm so nah an der Nulllinie ist, wie es sein kann, ohne tatsächlich ein Kreuz zu machen, in der Regel zwischen -20 und 0,20. MACD-Histogramm und SharpCharts MACD kommt mit dem MACD-Histogramm, aber das MACD-Histogramm kann als Stand-alone-Indikator angezeigt werden. Dies macht es viel einfacher, Divergenzen und Übergänge zu identifizieren. Das MACD-Histogramm kann als Indikator oberhalb, unterhalb oder hinter dem Kursverlauf des zugrunde liegenden Wertpapiers gesetzt werden. Das Histogramm umfasst eine Menge von Diagrammbereich, so dass es oft am besten ist, es über oder unter dem Hauptfenster zu platzieren. Es ist möglich, MACD ohne das Histogramm im Hauptfenster anzuzeigen. Wählen Sie MACD als Indikator und ändern Sie die Signalleitungsnummer von 9 auf 1 (9,26,1). Dadurch werden die Signalleitung und das Histogramm entfernt. Die Signalleitung kann separat hinzugefügt werden, indem Sie auf die erweiterten Anzeigeoptionen klicken und eine 9-Tage-EMA hinzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit dem MACD-Histogramm. Vorgeschlagene Scans MACD-Histogramm wird positiv. Zuerst betrachtet dieser Scan nur Aktien, die über ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln, der einen Aufwärtstrend insgesamt impliziert. Zweitens bewegt sich das MACD-Histogramm von negativem Territorium zu positivem Territorium. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um negativ zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Aufschwung nach einem Pullback auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. MACD-Histogramm wird negativ. Zuerst berücksichtigt dieser Scan nur Aktien, die unter ihrem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt handeln, was einen Abwärtstrend insgesamt bedeutet. Zweitens bewegt sich das MACD-Histogramm von positivem Territorium zu negativem Territorium. Beachten Sie auch, dass MACD erforderlich ist, um positiv zu sein, um sicherzustellen, dass dieser Abschwung nach einem Bounce auftritt. Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. Weitere Studie Technische Analyse - Power Tools für aktive Investoren bietet einen vollständigen Kurs in Markt-Prognose von der Schöpfer von MACD. Kurz-, Zwischen - und Langzeitstrategien werden mit vielen MACDs erläutert. Technische Analyse - Elektrowerkzeuge für aktive Investoren Gerald AppelMACD Signalleitung Crossover Bullish Was ist die Definition von MACD Signal Line Crossover. Der MACD ist der Unterschied zwischen einem 26-Tage-und 12-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse. Eine 9-Tage-EMA, die so genannte Signalleitung ist auf der MACD aufgetragen, um buysell Möglichkeiten zu zeigen. Die grundlegende MACD-Handelsregel ist zu verkaufen, wenn die langsame Linie der MACD unter die schnellere 9-Tage-EMA-Linie (bekannt als Signal-Crossover) fällt, und in ähnlicher Weise tritt ein Kaufsignal auf, wenn der MACD über seine Signalleitung steigt. Stockopedia erklärt MACD Signalleitungsübergang. Ein wichtiger Punkt zu erinnern ist, dass die MACD gilt als am effektivsten in weit geschwungenen Handelsmärkten, wie jede gleitende Durchschnitt Crossover. Seine Schwäche ist, dass, wenn der Markt ist trendlos, die MACD neigen dazu, viele falsche unrentabel kaufen und verkaufen Signale Sie können mehr über die MACD-Strategie hier lesen.
No comments:
Post a Comment